Introdução a Finanças Quantitativas

Finanças Quantitativas é um material estruturado que cobre conceitos desde estatística e análise quantitativa até séries temporais e backtesting de estratégias. O material integra explicações conceituais, formalização matemática e implementação prática em Python.

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Visão geral do projeto

Estrutura

Módulo 1: Estatística e Probabilidade (4 notebooks)

Conceitos fundamentais de estatística, notações, variáveis aleatórias, momentos e processos estocásticos.

• 01_notacao_espacos.ipynb
• 02_variaveis_momentos.ipynb
• 03_processos_independencia.ipynb
• 04_distribuicoes.ipynb

Módulo 2: Análise Quantitativa (4 notebooks)

Coleta e preparação de dados, indicadores técnicos de tendência, momentum, volatilidade e volume.

• 01_coleta_preparacao_dados.ipynb
• 02_indicadores_tendencia.ipynb
• 03_indicadores_momentum_volatilidade.ipynb
• 04_indicadores_volumes.ipynb

Módulo 3: Séries Temporais (4 notebooks)

Fundamentos de séries temporais, estacionariedade, modelos ARIMA e cointegração.

• 01_fundamentos.ipynb
• 02_estacionariedade.ipynb
• 03_modelos_arima.ipynb
• 04_cointegração.ipynb

Módulo 4: Backtesting (4 notebooks)

Fundamentos de backtesting, estrutura e biases, implementação e metricas de performance.

• 01_fundamentos_backtesting.ipynb
• 02_estrutura_e_biases.ipynb
• 03_implementacao.ipynb
• 04_metricas_performance.ipynb

Tempo Estimado

• Módulo 1: 2h45min - 4h10min
• Módulo 2: 3h45min - 5h10min
• Módulo 3: 4h15min - 5h30min
• Módulo 4: 4h50min - 6h10min
• Total: 15h35min - 20h50min

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Documentação dos Módulos

Para informações detalhadas sobre cada módulo, consulte:

• Módulo 1: Estatística e Probabilidade
• Módulo 2: Análise Quantitativa
• Módulo 3: Séries Temporais
• Módulo 4: Backtesting

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Como usar este projeto

Clonar ou Baixar

git clone https://github.com/fea-dev-usp/case_fin_quant
cd case_fin_quant

Instalar Dependências

pip install -r requirements.txt

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Estrutura do Repositório

./
├── README.md
├── requirements.txt
├── 01_Estatística_e_Probabilidade/
│   ├── README.md
│   ├── 01_notacao_espacos.ipynb
│   ├── 02_variaveis_momentos.ipynb
│   ├── 03_processos_independencia.ipynb
│   └── 04_distribuicoes.ipynb
├── 02_Análise_Quantitativa/
│   ├── README.md
│   ├── 01_coleta_preparacao_dados.ipynb
│   ├── 02_indicadores_tendencia.ipynb
│   ├── 03_indicadores_momentum_volatilidade.ipynb
│   └── 04_indicadores_volumes.ipynb
├── 03_Séries_Temporais/
│   ├── README.md
│   ├── 01_fundamentos.ipynb
│   ├── 02_estacionariedade.ipynb
│   ├── 03_modelos_arima.ipynb
│   └── 04_cointegração.ipynb
└── 04_Backtesting/
    ├── README.md
    ├── 01_fundamentos_backtesting.ipynb
    ├── 02_estrutura_e_biases.ipynb
    ├── 03_implementacao.ipynb
    └── 04_metricas_performance.ipynb

Autores

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